Volatility Strategies

Disponibilidad por plan: Los modelos de volatilidad requieren plan Plus o superior. Volatility Radar y Riesgo Asimetrico estan incluidos en Plus. Regimen de Mercado: 1 ticker en Plus, ilimitado en Pro/Advisor. VRP Scanner esta incluido en todos los planes de pago.

Ticker

Estimador

Rango Cuantitativo para Mañana (±1 sigma)

—

Vol Predicha (Anual)

—

Vol Realizada (Actual)

—

R2 OOS

—

Forecast / Realizada

—

Bandas Predictivas

Banda	Bajo	Alto

Gráfico con Soportes y Resistencias

Este rango no está basado en soportes y resistencias visuales, sino en una predicción econométrica de la varianza (Modelo HAR-CJ — Andersen, Bollerslev & Diebold, 2007) con estimadores de rango Yang-Zhang.

El modelo descompone la volatilidad realizada en un componente continuo (C) — la volatilidad difusiva normal — y un componente de saltos (J) — movimientos bruscos que exceden 3σ. Esto permite separar la vol persistente de los shocks puntuales.

σ²(t+1) = β₀ + β₁·C_d(t) + β₂·C_w(t) + β₃·C_m(t) + β₄·J_d(t)

Walk-forward expanding window, zero look-ahead bias. El R² OOS mide la capacidad predictiva real fuera de muestra.

Ticker

Distribución

Capital (EUR)

Parámetros GJR-GARCH(1,1)

Monte Carlo — Proyección de Precios

Proceso

Simulaciones

Horizonte (días)

Capital

ν (t-Student)

Semáforo de régimen basado en GARCH(1,1). Introduce hasta 10 tickers para comparar regímenes.

Tickers (separados por coma)

Estrategias por Régimen

Régimen	Momentum	Mean-Reversion	Carry
Expansión	✓	✗	✗
Normal	✓	✓	✓
Contracción	✗	✓	✓

VRP Opportunities

Activos donde la Volatilidad Implícita está sobrevalorada respecto a la predicción HAR-YZ. Actualizado diariamente.

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Volatility Risk Premium Scanner

Ticker	IV Actual	HAR Forecast	VRP (pp)	Señal

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