El modulo de Volatilidad analiza la estructura temporal del VIX, compara volatilidad implicita vs realizada y genera senales de trading basadas en anomalias de volatilidad.
Analisis Disponibles
- VIX Term Structure: Contango vs backwardation en futuros del VIX, indicador clave de regimen
- Implied vs Realized: Cuando la volatilidad implicita supera significativamente a la realizada, puede haber oportunidades de venta de prima
- Volatilidad historica: Estimadores avanzados (Parkinson, Garman-Klass, Yang-Zhang)
- Skew & Smile: Analisis de la sonrisa de volatilidad por strikes
Volatility Risk Premium: Historicamente, la volatilidad implicita (lo que el mercado espera) tiende a ser mayor que la realizada (lo que realmente ocurre). Esta prima es la base de muchas estrategias de opciones.
Senales de Trading
El modulo genera senales basadas en la relacion entre VIX y su media historica, la pendiente del term structure, y la divergencia entre implicita y realizada.
Analiza la volatilidad del mercado
Ver Estrategias de Volatilidad