| Par | Señal | COMPOSITE | Rank | MOM 1M | MOM 3M | MOM 12M | σ YZ | Posición |
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Portafolio LONG
Portafolio SHORT
Metodología
Menkhoff et al. (2012) Cross-Sectional FX Momentum
Estrategia de momentum cross-sectional en FX basada en el paper de Menkhoff, Sarno, Schmeling & Schrimpf (2012). Señales construidas con retornos en exceso vol-ajustados (Yang-Zhang) sobre 3 horizontes (1M, 3M, 12M). Portafolio long/short dollar-neutral con rebalanceo semanal.
Forward CIP
Forwards calculados vía Covered Interest Parity: F = S × exp((r_quote - r_base) × H/360). Tipos de interés de FRED.
Volatilidad Yang-Zhang
σ_YZ = sqrt(0.134 × σ²_overnight + 0.866 × σ²_openclose) sobre ventana de 63 días.
Walk-Forward Analysis
Validación sin look-ahead bias con ventanas expandibles de 2, 5 y 10 años. Cada ventana entrena sobre datos históricos acumulados y testea en el período out-of-sample siguiente.
Gating por Plan
Free: Top 6 pares (señales en vivo).
Plus: 12 pares + backtest + WFA 2Y + portafolio.
Pro/Advisor: Todo + WFA 5Y/10Y + descomposición de señales.