El modulo de Regimenes de Mercado clasifica automaticamente el estado actual del mercado usando modelos de machine learning. Saber si estamos en un regimen bull, bear o de crisis cambia radicalmente como deberias posicionar tu cartera.
Como Funciona
El sistema usa Hidden Markov Models (HMM) entrenados con datos historicos de retornos, volatilidad y correlaciones. El modelo identifica patrones estadisticos que caracterizan cada regimen sin depender de definiciones arbitrarias.
Tipos de Regimenes
- Bull Market: Retornos positivos, baja volatilidad, correlaciones normales
- Bear Market: Retornos negativos, volatilidad creciente
- Crisis: Alta volatilidad, correlaciones extremas, drawdowns profundos
- Recovery: Transicion de bear a bull, alto momentum
Por que importa: La misma estrategia de inversion puede ser excelente en bull market y desastrosa en crisis. Conocer el regimen te permite ajustar riesgo y exposicion.
Funcionalidades Avanzadas
- Regimen por ticker: Detecta el regimen especifico de cada accion (Plus+)
- Estrategia ML: Estrategia automatica basada en regimenes (Advisor)
- Portfolio de regimen: Cartera que se adapta al regimen actual (Advisor)
Descubre el regimen actual del mercado
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