Portfolio Lab es el motor de optimizacion de carteras de Strateva. Permite construir, optimizar y hacer backtesting de portfolios usando 12 modelos cuantitativos distintos, con activos de mercados globales.
12 Modelos de Optimizacion
Cada modelo aborda la construccion de carteras desde una perspectiva diferente:
- Markowitz (MVO): Optimizacion media-varianza clasica
- Minima Varianza: Minimiza el riesgo total de la cartera
- Maximum Sharpe: Maximiza el ratio rentabilidad/riesgo
- Risk Parity: Distribuye el riesgo equitativamente entre activos
- Black-Litterman: Combina el equilibrio del mercado con tus opiniones
- HRP (Hierarchical Risk Parity): Usa clustering jerarquico para asignar pesos
- Y 6 modelos mas avanzados incluyendo CVaR, Max Diversification y Equal Weight
Backtesting Walk-Forward
No basta con optimizar: hay que validar. Portfolio Lab incluye backtesting walk-forward que re-optimiza la cartera periodicamente, simulando condiciones reales de inversion.
Walk-Forward: A diferencia de un backtest estatico, el walk-forward re-balancea la cartera en ventanas temporales, evitando el sobreajuste a datos historicos.
Simulacion Monte Carlo
Genera miles de escenarios futuros para tu cartera. Visualiza la distribucion de resultados posibles y calcula metricas como el VaR y CVaR de tu portfolio.
Disponibilidad por Plan
Acceso por nivel
- Free: Solo lectura (visualizar resultados de ejemplo)
- Plus: Acceso completo, 1 cartera guardada, 10K simulaciones
- Pro: Walk-forward, carteras ilimitadas, 50K simulaciones
- Advisor: Todo ilimitado, 100K simulaciones
Optimiza tu cartera ahora
Selecciona tus activos y deja que los modelos cuantitativos trabajen.
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