El modulo de Estrategias rankea acciones usando factores academicos probados: calidad, momentum, beta baja y volatilidad idiosincratica. Cada factor tiene decadas de evidencia empirica respaldandolo.
Los 4 Factores
- QMJ (Quality Minus Junk): Rankea empresas por calidad (rentabilidad, crecimiento, seguridad). Basado en el paper de Asness, Frazzini & Pedersen.
- Momentum (MF): Acciones con mejor rendimiento reciente tienden a seguir subiendo. Factor documentado por Jegadeesh & Titman.
- BAB (Betting Against Beta): Acciones de beta baja generan retornos ajustados por riesgo superiores. Anomalia descubierta por Frazzini & Pedersen.
- IVOL (Idiosyncratic Volatility): Acciones con menor volatilidad idiosincratica tienden a superar a las de alta volatilidad.
Factor investing: Estos factores no son opiniones sino anomalias estadisticas documentadas en la literatura academica, con evidencia en multiples mercados y periodos.
Como Se Usa
El modulo genera rankings de acciones para cada factor. Puedes ver las acciones mejor posicionadas en calidad, momentum o beta baja, y usarlos para construir carteras factor-based o como filtro adicional en tu analisis.
Disponibilidad
Pares analizados
- Plus: 5 pares de acciones
- Pro/Advisor: Ilimitado
Descubre las acciones mejor rankeadas por factores
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